Magic Formula

A lista abaixo utiliza uma técnica de Factor Investing chamada Magic Formula e introduzida por Joel Greenblatt . A partir dela, geramos um screening dos ativos da bolsa brasileira baseados em 2 fatores: EV/EBIT e ROIC.

O ranking final é a soma de suas posições em cada fator. Além disso, filtramos ativos dos segmentos: Bancos, Energia Elétrica e Água e Saneamento, para evitar distorções. OBS: É comum excluir Seguradoras da lista. Remova mais segmentos no filtro abaixo.

Última atualização há 1 minuto.

Ativo

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Melhor Posição

Posição¹	Ativo	EV/EBIT²	ROIC³	Segmento	Pontos⁴
1	PSSA3	0.301º	83.01% 1º	Seguradoras	2
2	PLPL3	3.919º	42.81% 2º	Incorporações	11
3	WIZC3	2.434º	24.37% 9º	Corretoras de Seguros	13
4	CMIN3	4.6214º	32.77% 5º	Minerais Metálicos	19
5	PETR3	3.218º	24.87% 15º	Exploração, Refino e Distribuição	23
6	PETR4	3.287º	24.87% 16º	Exploração, Refino e Distribuição	23
7	VLID3	3.9310º	23.84% 19º	Serviços Diversos	29
8	VALE3	3.8213º	20.67% 21º	Minerais Metálicos	34
9	LEVE3	6.1432º	38.76% 3º	Automóveis e Motocicletas	35
10	LREN3	4.7215º	18.65% 24º	Tecidos, Vestuário e Calçados	39
11	KEPL3	6.4031º	26.46% 8º	Máq. e Equip. Industriais	39
12	LVTC3	0.732º	17.37% 38º	Programas e Serviços	40
13	PRIO3	7.2843º	28.21% 10º	Exploração, Refino e Distribuição	53
14	QUAL3	4.7511º	12.64% 43º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	54
15	GOLL4	4.8522º	14.87% 33º	Transporte Aéreo	55
16	CURY3	8.8449º	30.56% 6º	Incorporações	55
17	ASAI3	6.4733º	17.88% 25º	Alimentos	58
18	CSUD3	7.0040º	22.89% 18º	Serviços Diversos	58
19	TGMA3	7.4150º	24.56% 13º	Transporte Rodoviário	63
20	GOAU4	1.725º	14.30% 59º	Siderurgia	64
21	BEEF3	6.4635º	15.88% 29º	Carnes e Derivados	64
22	RAPT4	4.8918º	15.68% 48º	Material Rodoviário	66
23	ALPK3	8.2229º	12.18% 39º	Serviços Diversos	68
24	UGPA3	7.8447º	19.18% 22º	Exploração, Refino e Distribuição	69
25	MILS3	7.7652º	22.47% 17º	Serviços Diversos	69
26	VBBR3	7.6441º	14.80% 28º	Exploração, Refino e Distribuição	69
27	VULC3	8.4257º	22.94% 14º	Calçados	71
28	ECOR3	6.5130º	13.98% 42º	Exploração de Rodovias	72
29	POSI3	6.0321º	11.05% 53º	Computadores e Equipamentos	74
30	FIQE3	5.8827º	13.72% 47º	Telecomunicações	74
31	TECN3	3.6019º	12.25% 58º	Acessórios	77
32	BMOB3	6.8725º	12.86% 54º	Programas e Serviços	79
33	GGBR4	4.7828º	14.34% 57º	Siderurgia	85
34	CIEL3	7.6553º	15.63% 35º	Serviços Financeiros Diversos	88
35	CSED3	5.2016º	9.09% 73º	Serviços Educacionais	89
36	ODPV3	11.2686º	33.62% 4º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	90
37	UNIP6	5.1963º	29.80% 30º	Químicos Diversos	93
38	HBRE3	3.5112º	10.08% 81º	Exploração de Imóveis	93
39	RANI3	7.1754º	16.34% 41º	Papel e Celulose	95
40	TUPY3	6.7338º	12.40% 60º	Material Rodoviário	98
41	TOTS3	10.0788º	29.01% 12º	Programas e Serviços	100
42	CEAB3	6.2526º	8.47% 77º	Tecidos, Vestuário e Calçados	103
43	PCAR3	2.406º	7.57% 99º	Alimentos	105
44	LPSB3	7.2644º	9.89% 61º	Intermediação Imobiliária	105
45	SOJA3	9.4479º	17.15% 32º	Agricultura	111
46	DESK3	7.0848º	11.53% 63º	Telecomunicações	111
47	ANIM3	7.5137º	9.35% 75º	Serviços Educacionais	112
48	MDIA3	9.1568º	14.47% 45º	Alimentos Diversos	113
49	SEER3	6.1217º	7.40% 96º	Serviços Educacionais	113
50	SHUL4	9.0073º	17.89% 40º	Motores, Compressores e Outros	113
51	VAMO3	8.1864º	12.47% 51º	Aluguel de carros	115
52	LAVV3	8.9755º	10.33% 65º	Incorporações	120
53	POMO4	10.5984º	15.99% 37º	Material Rodoviário	121
54	OPCT3	10.1369º	9.99% 55º	Equipamentos e Serviços	124
55	SLCE3	5.1256º	16.42% 70º	Agricultura	126
56	ABEV3	10.50101º	17.90% 26º	Cervejas e Refrigerantes	127
57	CCRO3	8.8466º	11.84% 64º	Exploração de Rodovias	130
58	TFCO4	14.66119º	25.79% 11º	Vestuário	130
59	TIMS3	9.0159º	10.60% 72º	Telecomunicações	131
60	ARML3	11.28100º	15.93% 31º	Aluguel de carros	131
61	STBP3	15.21112º	18.49% 20º	Serviços de Apoio e Armazenagem	132
62	AERI3	4.8739º	10.25% 94º	Máq. e Equip. Industriais	133
63	MDNE3	5.2623º	6.88% 110º	Incorporações	133
64	B3SA3	11.62110º	15.82% 27º	Serviços Financeiros Diversos	137
65	MATD3	8.0951º	9.05% 88º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	139
66	AZUL4	11.15105º	15.50% 36º	Transporte Aéreo	141
67	PRNR3	8.1477º	15.44% 66º	Serviços Diversos	143
68	MYPK3	7.9846º	7.77% 98º	Automóveis e Motocicletas	144
69	RECV3	9.8175º	11.27% 69º	Exploração, Refino e Distribuição	144
70	CSNA3	6.1958º	11.29% 87º	Siderurgia	145
71	MULT3	11.22103º	14.48% 44º	Exploração de Imóveis	147
72	SIMH3	7.0262º	11.16% 85º	Holdings Diversificadas	147
73	RRRP3	16.2467º	5.03% 80º	Exploração, Refino e Distribuição	147
74	VIVA3	13.93115º	15.23% 34º	Acessórios	149
75	INTB3	14.46128º	18.79% 23º	Computadores e Equipamentos	151
76	PGMN3	7.2536º	5.71% 115º	Medicamentos e Outros Produtos	151
77	AGXY3	3.0424º	11.13% 127º	Agricultura	151
78	WEGE3	22.07145º	32.98% 7º	Motores, Compressores e Outros	152
79	VVEO3	6.5642º	9.01% 112º	Medicamentos e Outros Produtos	154
80	HYPE3	10.6192º	11.57% 67º	Medicamentos e Outros Produtos	159
81	TASA4	9.5181º	10.17% 78º	Armas e Munições	159
82	GRND3	13.02111º	12.00% 49º	Calçados	160
83	MOVI3	9.6176º	8.99% 86º	Aluguel de carros	162
84	NINJ3	0.773º	-121.95% 162º	Programas e Serviços	165
85	EVEN3	5.8634º	4.97% 133º	Incorporações	167
86	GMAT3	15.16118º	10.96% 50º	Alimentos	168
87	TTEN3	13.20106º	11.29% 62º	Agricultura	168
88	YDUQ3	12.7987º	9.58% 83º	Serviços Educacionais	170
89	SOMA3	8.8270º	7.81% 101º	Tecidos, Vestuário e Calçados	171
90	FLRY3	12.6198º	9.10% 74º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	172
91	FESA4	6.2772º	11.92% 100º	Siderurgia	172
92	ARZZ3	11.45107º	11.84% 68º	Tecidos, Vestuário e Calçados	175
93	RDOR3	9.53104º	10.57% 71º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	175
94	ELMD3	17.00123º	9.26% 52º	Publicidade e Propaganda	175
95	BLAU3	9.3983º	8.96% 93º	Medicamentos e Outros Produtos	176
96	MELK3	6.7445º	5.15% 131º	Incorporações	176
97	GGPS3	13.16122º	12.27% 56º	Serviços Diversos	178
98	BRIT3	9.9495º	10.70% 84º	Telecomunicações	179
99	SBFG3	9.6085º	7.89% 95º	Produtos Diversos	180
100	RAIZ4	8.7478º	9.87% 102º	Exploração, Refino e Distribuição	180
101	CASH3	4.0120º	-22.96% 161º	Programas e Serviços	181
102	ESPA3	9.0165º	5.56% 118º	Produtos Diversos	183
103	COGN3	8.3261º	5.60% 123º	Serviços Educacionais	184
104	TPIS3	22.8471º	2.68% 113º	Exploração de Rodovias	184
105	ONCO3	10.1296º	9.92% 92º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	188
106	CAML3	14.35102º	6.14% 89º	Alimentos Diversos	191
107	ALOS3	8.4160º	4.86% 132º	Exploração de Imóveis	192
108	RADL3	23.68147º	14.19% 46º	Medicamentos e Outros Produtos	193
109	IGTI11	14.85117º	9.71% 76º	Exploração de Imóveis	193
110	RAIL3	15.27116º	8.51% 82º	Transporte Ferroviário	198
111	DIRR3	10.3590º	7.00% 109º	Incorporações	199
112	CVCB3	16.0274º	2.85% 126º	Viagens e Turismo	200
113	TEND3	10.6580º	5.21% 121º	Incorporações	201
114	RENT3	14.32124º	9.55% 79º	Aluguel de carros	203
115	CYRE3	12.2297º	6.25% 111º	Incorporações	208
116	JHSF3	11.8482º	4.52% 128º	Incorporações	210
117	KLBN11	10.66121º	10.22% 90º	Papel e Celulose	211
118	KLBN4	10.43120º	10.22% 91º	Papel e Celulose	211
119	CSAN3	10.6093º	5.80% 120º	Exploração, Refino e Distribuição	213
120	VIVT3	13.73109º	6.74% 107º	Telecomunicações	216
121	CRFB3	9.9294º	6.15% 124º	Alimentos	218
122	ETER3	7.1789º	6.51% 136º	Produtos para Construção	225
123	GUAR3	22.6591º	1.94% 135º	Tecidos, Vestuário e Calçados	226
124	NTCO3	11.72114º	6.14% 116º	Produtos de Uso Pessoal	230
125	SMFT3	35.00133º	4.26% 97º	Atividades Esportivas	230
126	SMTO3	14.26127º	7.17% 104º	Açucar e Alcool	231
127	PNVL3	18.42131º	6.58% 106º	Medicamentos e Outros Produtos	237
128	SUZB3	13.89130º	8.69% 108º	Papel e Celulose	238
129	PETZ3	13.41113º	5.64% 125º	Produtos Diversos	238
130	BHIA3	10.8099º	3.15% 141º	Eletrodomésticos	240
131	APER3	21.86137º	5.29% 105º	Corretoras de Seguros	242
132	JBSS3	24.93129º	3.37% 119º	Carnes e Derivados	248
133	DXCO3	10.91126º	6.79% 122º	Madeira	248
134	LOGN3	15.80146º	11.09% 103º	Transporte Hidroviário	249
135	HBOR3	18.92108º	2.02% 143º	Incorporações	251
136	AGRO3	13.90138º	8.48% 114º	Agricultura	252
137	BRFS3	60.87140º	1.83% 117º	Carnes e Derivados	257
138	EMBR3	13.83134º	5.06% 130º	Material Aeronáutico e de Defesa	264
139	DASA3	13.71125º	3.97% 139º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	264
140	ROMI3	14.39135º	6.00% 134º	Máq. e Equip. Industriais	269
141	TRIS3	17.47132º	3.78% 138º	Incorporações	270
142	PTBL3	16.53136º	4.81% 137º	Produtos para Construção	273
143	HBSA3	13.76148º	8.40% 129º	Transporte Hidroviário	277
144	MGLU3	25.80141º	2.36% 142º	Eletrodomésticos	283
145	LWSA3	32.14142º	2.05% 144º	Programas e Serviços	286
146	MRFG3	44.43143º	1.06% 146º	Carnes e Derivados	289
147	LJQQ3	18.41144º	2.05% 147º	Produtos Diversos	291
148	DMVF3	18.37139º	1.71% 153º	Medicamentos e Outros Produtos	292
149	ENAT3	62.91155º	2.20% 140º	Exploração, Refino e Distribuição	295
150	LOGG3	23.71151º	2.79% 145º	Exploração de Imóveis	296
151	HAPV3	1014.88150º	0.05% 148º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	298
152	ZAMP3	15.73149º	2.99% 149º	Restaurante e Similares	298
153	EZTC3	37.57154º	1.80% 150º	Incorporações	304
154	MTRE3	21.04152º	2.22% 154º	Incorporações	306
155	JALL3	48.65156º	1.94% 151º	Açucar e Alcool	307
156	MRVE3	30.59153º	1.55% 155º	Incorporações	308
157	ALPA4	157.99160º	0.90% 152º	Calçados	312
158	USIM5	21.08158º	2.07% 157º	Siderurgia	315
159	USIM3	69.54157º	0.45% 158º	Siderurgia	315
160	AALR3	47.34159º	1.71% 156º	Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos	315
161	NGRD3	97.95161º	0.19% 159º	Programas e Serviços	320
162	AMAR3	220.79162º	0.19% 160º	Tecidos, Vestuário e Calçados	322

¹ Ranking final considerando EV/EBIT e ROIC.

² Enterprise Value dividido por Earnings Before Interest and Taxes.

³ Return Over Invested Capital.

⁴ Soma da posição do ativo em cada um dos fatores.

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